Моментальные решения по кредитным заявкам

Декабрь, 2020 год.

Система автоматического принятия решений по заявкам клиентов на кредитные продукты.

Финансы Стратегия Продажи Клиентский сервис Рост выручки Снижение расходов Повышение качества Крупный бизнес Собственная разработка Data analysis Recommendation systems

Какую проблему решали

Развитие розничного направления — один из стратегических приоритетов Газпромбанка.

Сотрудники банка (андеррайтеры) изучали заявки и принимали решение о выдаче кредита. На проверку уходило двое суток.

Необходимо было уменьшить время принятия решения, повысить качество оценки заявок и, соответственно, снизить долю проблемных кредитов.

Решение проблемы

Банк разработал и внедрил систему принятия решений по заявкам клиентов на кредитные продукты на основе искусственного интеллекта.

Основываясь на анкетных данных, информации о клиенте, кредитной истории, данных внешних источников, система рекомендует решение. В зависимости от продукта и уровня риска, решение принимается автоматически или поступает на дополнительную верификацию андеррайтеру.

Внедренная система позволяет банку гибко управлять портфелем кредитных продуктов в зависимости от его риск-аппетита.

Применяемые технологии

В основе системы — технология классификации данных по клиенту на основе модели градиентного бустинга CatBoost.

Для обучения модели сгенерировано 600+ признаков по заявкам клиентов (анкетные данные, информация о клиенте, данные кредитных бюро, внешние источники).

Сложность проекта — оценка качества решений модели, так как просрочки по заявкам созревают после 6 мес. выдачи кредита. Проводились различные ретро-тесты, которые доказывали ее эффективность и применимость.

Бизнес-процесс

До проекта:

Верификация кредитных заявок в серой зоне андеррайтерами банка.
Конверсия одобренной заявки в выдачу — 90%.
Time-To-Yes по заявке — 48 часов.
Объем просрочек — 3,2%.

После проекта:

Автоматический прогноз выдачи/отказа по заявке клиента.
В зависимости от продукта и риск-аппетита банка принимается автоматическое решение по заявке, или она направляется на верификацию андеррайтерам.
Time-To-Yes по заявке, обработанной моделью, составляет 1 минуту.
Просрочка по портфелю продуктов — 0,3-1% в зависимости от кредитного продукта и риск-аппетита.